LANZAMIENTO NUEVA SICAV J.L. CÁRPATOS

ESTRATEGIA J.L. CÁRPATOS

Estrategia de largo plazo por modelos de asignación estratégica de activos

 

Tenemos el convencimiento de que, salvo vía estrategia fuertemente activa con implicación en las compañías, lo mejor es una gestión  pasiva con toques activos.

Nuestra estrategia usa los 50 modelos actuales de asignación estratégica de activos. Usamos ETF’s exclusivamente para estar en cada momento en las mejores familias de activos, incluyendo bolsa, renta fija, oro, inmuebles, etc.

Realizamos un rebalanceo mensual excepto si hay algún acontecimiento que nos haga cerrar antes alguna de las familias.

Nuestra estrategia tiene una gran descorrelación con la bolsa. Podría ganar en un año malo para las bolsas pero también podría ganar menos que las bolsas en una año bueno para la renta variable.

Establecemos tres pefiles según la aversión al riesgo: Conservador, Equilibrado o Agresivo.

«Lo mejor es una gestión pasiva con toques activos»

RESUMEN ESTRATEGIA

*Resultados desde 1990, basados en backtest, a partir de ETFs no UCITS

Retorno Anualizado

Perfil conservador: 6,8% Perfil equilibrado: 10,3% Perfil agresivo:  11,1%

Volatilidad Anualizada

Perfil conservador: 3,6% Perfil equilibrado: 6,8% Perfil agresivo:  8,3%

Máximo Drawdown

Perfil conservador: -3,4% Perfil equilibrado: -6,1% Perfil agresivo:  -8,9%

Peor Mes

Abril 2004 Perfil conservador: -3,4% Perfil equilibrado: -6,1% Perfil agresivo:  -8,9%%
R

Mejor Mes

Perfil conservador: 3,9% Perfil equilibrado: 7,5% Perfil agresivo:  12,0%
c

Meses Ganadores

Perfil conservador: 71,7% Perfil equilibrado: 68,9% Perfil agresivo:  66,1%

Ratio Sharpe

Perfil conservador: 1,13 Perfil equilibrado: 1,10 Perfil agresivo:  0,99

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